أحمد لديه محل لبيع الملابس و قام بدراسة توقعات التدفق النقدي لكنه لا يعرف مدى جودة هذه التوقعات و تسائل هل ستتحقق توقعاته في هذا العالم المتذبذب فى الأسعار ، و هل المدخلات ستكون فى حدود الميزانية المتوقعه ؟
هل سيصاب عملك بالخسائر إذا كانت أرباحك أقل قليلاً مما تتوقعه و تكاليفك أعلى قليلاً ؟
هل ستؤثر توقعات الإنتاج و السكان و الإقتصادية و الطقس على الحياة اليومية لنشاطك التجارى ؟
نستخدم تحليل مونتي كارلو الهام جداً لتحليل المخاطر أثناء إتخاذ القرار
فهم الأداة
يشير إسم مونت كارلو إلى الكازينوهات في مونت كارلو الموجودة فى موناكو الفرنسية حيث تحدث مئات الأحداث المصادفة كل يوم و الفكرة وراء هذه التقنية هي أنك تقوم بتغذية أرقام تمثل مدخلاتك مثل الإيرادات و أسعار السلع في نموذج التنبؤ الخاص بك ، ثم تتبع المخرجات .
لذلك حاول كتابة أرقام منطقية محتملة أثناء تغذية نموذجك لتحصل على مخرجات مفيدة لك .
بعد إستخدام الكمبيوتر في العمل ، يمكنك تشغيل مئات أو آلاف مجموعات المدخلات فى نموذج التوقعات الخاص بك في بضع دقائق فقط عن طريق برامج مثل Excel أو Risk أو RiskAmp أو Crystal Ball لعمل تقديرات آلاف المرات .
إستخدم الخطوات التالية لإجراء تحليل مونت كارلو
1. ابدأ ببناء نموذج جيد البناء و مدقق بشكل صحيح للنظام الذي تريد تحليله
رجال الأعمال على دراية بـالتقييمات المالية و توقعات التدفق النقدي أما الآخرين يمكنهم إستخدام مخططات أخرى .
2. النظر في المدخلات و تأكيدها و تحديد الغير مؤكده .
3. ثم فهم إختلاف البيانات لكل مدخل
هذا هو المكان الذي يجب فيه النظر إلى الخلف لفهم إختلاف كل مدخل في الماضي بالرسم البياني لتوزيع التردد بين هذه المدخلات .
إذا لم تتمكن من إلقاء نظرة على البيانات السابقة ، خمن بشكل مدروس الرسم البياني المحتمل لتوزيع تردد المدخلات و في مثالنا ، قد تتمكن من العثور على بيانات تاريخية جيدة عن الإختلافات في أسعار السلع و مع ذلك ، من المرجح أن تكون الموافقة على توزيع أرقام الإيرادات المستقبلية حسب سياسة المنظمة .
4. بعد ذلك ، قارن الرسم البياني لتوزيع التردد لكل إدخال مع الرسوم البيانية لتوزيع التردد
على ملف إكسيل و قم بإعداد المدخلات بشكل مناسب .
5. شغّل المحاكاة عدة مرات حسب حاجتك
حتى تتوقف النتائج عن التغيير (قد تجد أن النتائج تستقر في نمط ثابت بعد ما يصل إلى 100 مجموعة من المدخلات) .
6. تفسير التوزيع الاحتمالي الناتج بشكل مناسب
نصيحة
1. اختيار التوزيع الاحتمالي المعقول أمر مهم للغاية هنا
لأن هناك خطر حقيقي ، فتأكد أنك تفكر بعناية فى التوزيعات التي تستخدمها و قم بتحديد إختيارك على البيانات الثابتة حيث يمكنك و توافق بالضرورة على التخمينات الذاتية في وقت مبكر مع الذين يعتمدون عليك فى هذا التحليل .
2. تحليل مونتي كارلو هو أداة كمية
راجع مقال تحليل السيناريو لمعرفة طريقة القيام بشيء مماثل في المواقف الغير كمية .
النقاط الرئيسية
- تحليل مونتي كارلو تقنية مفيدة للإستخدام عندما تشعر بعدم اليقين أو العشوائية أو المخاطرة في النماذج و التنبؤات المالية التي تبنيها .
- يجب تحديد المدخلات التى تشك فيها و فهم طريقة تعيين هذا الإختلاف على الرسم البياني لتوزيع التردد .
- بمجرد معرفة ذلك ، يمكنك توزيع التكرارات بإستخدام شيت إكسيل و تشغيل عدد كبير من المدخلات المختلفة و المختارة عشوائياً من خلال النموذج .
- هذا رسم بياني لتوزيع التردد يوضح إحتمالية تحقيق نتائج مختلفة من خلال النموذج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
#مهنة_سعيدة